老师，请问第二个假设检验的公式在假设检验哪一步用到啊，是用于正态分布的吗

老师请问一下，日间交易更容易产生exception，为什么视频里说大家都想用日间交易呢，不是exception越小越好吗，这样可以少交economiccapital

为什么证券化产品中的现金流还要给Trust一部分？

括号里的久期，说是麦考利久期，为什么讲义中写leverage adjusted duration gap=资产的美元久期-负债的美元久期×~,用的是美元久期，为什么不一致啊？谢谢老师。

老师，Rho等于1的时候为什么1st一定要赔啊？相关性不能说明违约事件发生的概率啊，所以我觉得这里也应该是赔 or不赔，跟Rho等于-1时可能赔or不赔一样

老师，EPE和Max. PFE一样是有且只有一个是吧？

P313页的leverage adjusted indicator算出来是0.909，不是0.833，请老师确认下

老师举得这个例子，A应该支付5元，CVA=2元，那不应该是A支付7元，为什么是3元呢

这道题中D选项，如果不是reference asset和benchmark asset的spread，那原本TRS中收到收益方支出的spread是什么和什么之间的spread？

downside risk是什么意思？