天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1662提问数量:32386

老师,想问一下,Normal和Lognormal法之间谁好谁坏呢?

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129页,为什么SellProtection是LongCreditRisk?相应地,为什么ShortProtection是ShortCreditRisk?

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为什么B公司违约概率逐年下降,说明他陷入困境呢?

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这道题我会,但可以介绍一下bootstrapping吗,有点忘记了

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老师,我还是不能理解5%的VaR 和累计权重之间的关系,麻烦再给讲解下

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这里的第一句话想说的是什么?普通的HS不也是随着观测值变多,sampleperiod变长?但是两种方法在大于n天后都不都是直接剔除吗?

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为什么重抽样后算的估计量要比原始数据准确?有什么依据吗

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老师最后讲QQ图时最后那个肥尾的图,我认为并不存在,因为两侧相比正态分布是肥尾的,中间又是一样的,那肥尾多出来的面积怎么解释?这不总面积就大于1了吗?

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这里老师说这个公式代表损失,所以一般情况来讲,是个正数吗?就类似于normalVaR中加了负号后的式子?

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52:30,为什么老师说几何回报率考虑了货币的时间价值是因为服从对数正态分布?这个有什么联系吗?

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