没懂选项A，为什么risk premium就是drift啊

不懂2005年的策略是如何做的，账面为什么一开始是赚钱后面亏损，是哪个主体在做交易？

这个10天的保证金是什么意思啊，没太懂

为啥Za'fa是单尾的，

请问这里的算数收益是指Rt 还是1+Rt

请问为啥标的资产的VaR计算是 u*δ*P而不是这节课老师用的那个normal VaR P*（u-z*δ）

老师好，讲义上用的是95%的双尾，即1.96的取值，和本题confidence interval为95%的说法一致，但本道题的解析中使用了1.645，确实无法理解。

老师请问，这个题目计算的累积概率以后，为什么不像市场风险里面，用线性插值算var？他的累积概率也不是正好落在95%分位点上啊

这一题，如果var置信水平问的是97%，那wcl=0？可以这么理解？

The larger VaR confidence level,the easier the rejection,这句话怎么理解？confidence level 不是fail to reject true么？为啥easier?