天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1662提问数量:32386

老师,SMA的方法全称是什么,我怎么没有在视频里巴塞尔3 reform里,找到这个方法ILM方法到是看到了

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那极端情况算是UL吗?我记得资本金就基本是UL, UL 是 WCL-EL, WCL是VAR值,那这是不是说明,UL不包括VAR值,VAR基本会用保险覆盖?

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这个一篮子资产是啥啊,里面不是有很多个吗,那为啥相关性-1,一个违约另外一个一定不违约?除了这两个难道就没有其他产品了?不用考虑他们之间的关系吗

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老师您好,我想问下这个Reserve Repo是什么意思呀,为什么这个计算6是负的435200呢,谢谢

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老师您好,请问一下,这里老师说Var是考虑左边,但我记得Var好像是正值?不应该考虑右边嘛,

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老师请教,在这里有两个period都是14天,reservecomputationperiod和reservemaintenceperiod怎么区分呢?这两个period是包含在这30天内么?请举例说明,谢谢

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这个risk measure就是ES吗?

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这里的coherent risk measure在实际中具体有什么作用啊?划分无数个confidence level得到的数值有什么意义?

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第51页这个模型重要吗,太复杂了,虽然勉强听懂,但是计算量太大了。

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请问credit VaR为什么不是$1,000,000?将50个资产视为1个资产,然后PD=2%,99%confidence下,超过VaR的损失概率是1%,画柱状图的话切线在$1,000,000处,因为这里2%损失$1,000,000,98%不损。

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