为什么是低估?谢谢

为什么只有在default时, 才需要继续求出exposure?不违约的时候没有必要求exposure吗?谢谢

margin↓→exposure↑: 这个是站在"要交抵押品"的一方来说的?

请问这里给定时间t计算t的UCVA, 但是为什么求和号中的下标是从1开始呢? 就是说, t>1的话, 那么不就是看过去的EPE了吗? 但是CV定义是未来的EE折现求和啊....谢谢

FRTB究竟用的是97.5的es算资本金还是97.5的stress es算资本金啊。然后前面说basel1 basel2算资本金，是99的var和99.9的压力var是啥意思

请问边际违约概率和条件违约概率区别和运用是什么？感觉两者容易混淆，谢谢

请问merdon模型是长期债还是短期？

老师，有几条是不是basel2.5里面添加的？

老师书上说irc代表了评级下降或者违约，那src不是代表评级下降吗

老师，因为资本充足率=EC/RWA，所以EC=RWA*8%，这样理解对吗？另外，mikey老师讲义第214页写着公司对应评级为B-的权重是150%，为何答案是乘以100%？