为什么答案选A啊？

请教，抵押品的持有期越长，保护越充分，因为等到真的违约了，抵押品（抵押到期了）没有啦，就没有保护啦，老师解释B项时为啥说持有期和保护效果无关呢？

老师这里怎么能确定long swap就是收固定付浮动呢，在r上升时亏钱呢

106题为什么违约相关性增加，equity价值为上升，麻烦老师详细讲下呢，有点忘了。

老师对于long call 的情况，金融机构敞口是下降了，但它的对手方对冲基金的PD上升了，金融机构CVA=金融机构敞口×对冲基金的PD×对冲基金的LGD，那么CVA不一定下降啊！只有CVA下降才能算RWR吧？

老师这里TSCF是不是都应该是1-Alpha呀？

利率上升，利率敏感性资产和敏感性负债都上升吗，为什么

此页第二点，老师说是书面上的监测？不应该是“有适当记录的overrides”吗？

老师选项B是啥意思啊？跟C项有什么区别，为什么不选B呢？

请问信用百题第五题，这个表格第一行说是什么意思没看懂