CDS spread是不是可以理解为是CDS的保费；CDS spread为什么可以作为CS的参考

请问这个var为啥是线性变化计算 而18题计算就调整后用的是调整前的波动率

这个ir里面包含了tev为啥分母还有tev？

操作风险讲三道防线外部审计的时候不就是要独立的吗？为什么这里讲不应该独立

1. 请问yield是怎么算出来的? 2. 请问DV01是怎么算出来的? 请以某个为例说明下, 谢谢老师

1. unified approach是只能在institution层面使用? 还是在portfolio层面也可以? 2. 另外, institution和portfolio不都是portfolio吗? 区别在哪? 是因为不同类型的portfolio分开, 比如一个主要是信用风险 另一个是市场风险? 谢谢老师

老师，这个swap spread是什么，为什么它下降会推出来rate也下降呢

极端压力情况下用一个alpha表示pd和敞口间的相关性。那为什么上面非极端情况也有alpha

听完还是不懂…1.远期合约开始时价值不是0吗？2.买期权付期权费；卖CDS收保费，这些都不体现？3.没法理解这些头寸怎么和资产负债联系起来的。

老师这道题剔除的默认是表现不好的数据吗