天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1662提问数量:32423

d2的计算中,rf上升使Equity上升,所以K不变、V增大,ln(V/K)增大,为什么不会对PD产生影响?

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泊松分布和指数分布中的lambda表示相同含义吗?

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投资级的PD随时间增速上升,投机级的结论相同吗

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94题的CLN中,为什么assetPool规模=3.5*7.5,而Bondrisk-free的规模是3.5?

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如何理解CLN中的投资者相当于持有无风险资产、卖出CDS?

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88题中,收到LIBOR+30bp,为什么要加上贷款减值的部分?题干并没有提到这一点

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A选项是单变量回归的对冲交易,C选项时双变量回归的对冲交易,D选项是主成分对冲交易。 老师,可以麻烦对ACD选项举个具体例子吗?

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b中,他说是把长期的资产转化成短期资产,应该不对吧。流动性错配是把短期资产转化成长期资产来盈利吗

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老师,C为什么不对,不是后一期金额折现后按权重的加总吗?我感觉B不对,是因为后一期折现过来并非等权重的

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老师,21题可以再讲一下吗,谢谢

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