老师，durationmapping的这个地方，使用的就是2.733年的利率吧？求出来是一个确定值？为什么要写VaR2.733interestrate呢？使用的不是2.733年的利率吧？谢谢老师。

老师，GC-FFR spread是哪个数减去哪个数啊？另外，GC数值一般是比SC大的吗（就是说special spread是个负值）？

老师，为什么13题中交保证金，现金直接减少，不再算入总资产，而此题14题中交保证金，现金减少后，仍算入总资产呢？题目中哪些信息可以判断这种变化啊？

老师，借来的钱，应该是负债啊？怎么能直接与资产相加从而得到新的总资产呢？

请问hurdlerate是什么

第7题 已经告诉了bid-askspread 是0.1 为什么还要再除以80 呢？

请教老师75页trust是issue无风险bond还是long无风险bond呢？它应该是issue对吧，这样拿到15million付出coupon给investor，谢谢

老师75页为什么投资者的收益是105million*1.5%呢，这个怎么理解？谢谢？trust不用赚钱吗？

老师 LIBOR反映的银行的信用风险，是每家银行都是统一的credit spread？

老师，请问liquidity needs和net liquidity postion有什么区别？