关于D选项原话是这样的：“At the same time, the correlations decreased for CDOs of investment grade bonds. The lower correlations in the mezzanine tranche led to losses for hedge funds that were long the mezzanine tranche.” 那D应该是对的吗？

老师，请问这题怎么做？

请问，Var=-（u-z*v),有可能u>z*v吗？这时候就是说z对应的u-z*v其实是正的，也就是极端值并非损失。因为我们是假定收益率服从正太分布，不要求标准正太（u=0，这时u-z*v<0）。

请问老师，AFG这里强调除去存款还差哪些？与之前的哪些差别在哪里？不太懂，能麻烦解释一下吗？

为什么不能是1-0.15^3呢 0.15是违约概率啊 不是违约强度啊 违约强度才是1-e^-lamda*t呀 我理解出问题了吗

老师这里关于DV01的对冲为什么 不是背对冲的DV01/对冲的DV01嘛 为什么还要✖️贝塔 设计贝塔的对冲 。不是只有hedge rate和对冲系统风险中嘛

老师 这个组合的ul的公式是什么啊 基础课哪里有讲过啊 组合公式我只知道 组合的波动率 组合的协方差 和组合的Var值 这个组合的ul哪里讲过呢 我给补回来

老师这个杠杆比率 基础班哪里有讲过啊 完全在知识盲区 我好补回来

老师能否说一下四个选项的详细解答

没有视频解答 能否说一下四个选项的详细解答