老师 CDS价值与标的产品价值是啥关系 还有违约相关性

67题，CIR模型短期利率不能为负吗？这个和它的basis-point volatility有什么关系？

这道题知识点在哪个章节

波动率4%怎么来的

62题，B选项，为什么错在长期限了？

老师好，想请问一下，skewness与kurtosis有什么区别？一般情况下，fatter tail的分布可以说成是leptokurtosis还是positive skewness，有点混淆了，谢谢！

没有解析，麻烦老师讲一下

这个形状参数和gev代表意思相同吗 就是大于0 肥尾 等于0正常nornal小于0瘦尾

计算市场风险VaR是双尾还是单尾Za

选项A中“ a weighted average of the quantiles of the loss distribution where the weights are user-specific based on individual risk aversion”是spectral risk measure的定义吧？