题30，A选项中说是在stress的时候provide，2.5%的缓冲，讲义中是说在正常的时候建立，在stress的时候compensate,这里的provide，an,extra的表述是有歧义的，

27题讲解中提到，要么用SA，要么用IRB,不能混用，但是alex，yao讲课的时候提到（上课讲义PPT227，视屏时间1小时50分，中提到，有些银行是SA，IRB混用的，到底谁是正确的？

在这里，常数的方差=0，为什么这里sigama和IC的方差等于他俩的平方呢？不应该是0么？

18题，讲义解析上没有提到engagefull,staff是错误的，但老师说这个点是错误的，以那个为准？

老师D选项为什么不是factors相比相关性应该更好计算么

老师请问这里principal讲义里是由于两个债券的面值一样所以直接相加除以2，那如果面值占比为2：1的话，计算平均到期时间是否需要分别乘以1/3，2/3，那这样的话Var(%)不也是没有直接的对应么，也需要用到线性像duration法一样，两个var（%）吗

老师请问这里前两个是因为duration变动引起的大小关系呢么？如果按照相关性是怎么解释的呀

老师请问这里折现时候分母为什么不用像图一这么折呀

请问老师买债券为什么为收利率，这里的利率是说收票面利率么

老师这个d1 d2算出来数值具体是多少呀，能不能帮我看看，我算不出来