CVA framework在巴塞尔终稿里是作用到哪里呢，市场风险，还是信用风险上？请老师解答

老师麻烦讲解，谢谢

老师麻烦讲解，谢谢

最高夏普比例的组合时候，mvar(i)和mvar(j)应该不相等的，是吗？那么这个情况下，组合VAR就不是最小。也就是说为了获得更高的收益，承担了更多的风险，是这么理解吗？

global,minimum的时候beta等于1，是不是就是beta等于市场beta?那是不是就是说直接配置市场的指数就可以了？

SCR用的99.5%，一年的VaR是市场风险的VaR吗？计算SCR不需要把投资风险，承保风险，操作风险加总得到分母吗？

这题是19章哪个知识点？讲义没看到

这里0时刻买债券不是花了98.5 吗？为何0时刻的price是写了99.85？

equity tranch 没有coupon，收益来源

老师，这里的required return里面，价格下降不应该是收益率上升吗，为什么老师这里写的是收益率下降