老师，我有几个问题1.对于第一句话，操作风险损失事件应该是用泊松分布对吗。之所以不能用对数是因为对数有肥尾而低频高损应该是瘦尾是吗？

MCVA为什么要大于- SC

repo的coupon还是给银行吧？虽然银行抵押了，那为什么repo获得的现金是+AI，而不是减AI呢？

波动率互换中收浮动支固定，当波动率上升时为什么是盈利？和前面说的杠杆效应波动率上升实际收益率下降不一样

老师，这句话promote the conservation of capital and the build-up of adequate buffers above the minimum that can be drawn down in periods of stress，是不是就是指的那个强制的2.5%的CCB buffer对吗，然后这个minimum是不是就是说的那个一级核心资本4.5%

老师，这种矩阵做法网课中讲过吗？不太懂……可以讲一下吗

请问第17题的A选项单调性能否再解释一下？

检验alpha应该用T-test=alpha/SE(alpha)，为什么这个和SR的T-test就数值相等了？尤其是题目中说了15年的数据，我搞不清楚统计量计算时到底要不要乘以（根号15）

B选项中，如果对冲基金承担了过分的系统性风险，而且他们又喜欢加杠杆，在大盘下行时，就算大盘不崩，因为加了杠杆，对冲基金崩了，不是很自然的事情吗？为什么说最不可能发生呢？

请问这道题可以用Re=L*Ra-(L-1)*Rb这个公式算吗？