老师划线的这段没听懂

老师好，这里该怎么判断名义利率和实际利率？

CVA的标准算法是使用的EEi之和的现值，CVA的近似法，计算的是一期的费用，EPE*SPREAD，这两个值之间差距是不是有点大。

能详细解释下选项A为什么是accurate吗？

老师这题没看懂麻烦解释一下

老师这道题能解释一下各个选项吗

cva dva 还有BCVA是另外一种形式的EL么？

我的印象里，long swap 是支固收浮，short swap 是支浮收固。两个问题1.老师这里说long swap可以是支固收浮，也可以是支浮收固，我懵了。问题2，LTCM的策略是long swap，swap rate上升，那不是赚钱吗，为什么亏钱，难道说它long的欧洲美元期货么？

D选项的第二半句应该是小于等于吗？

老师，我怎么觉得A和B是一个意思呀，都是说95%置信区间的VAR模型会可靠一些