天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:1664提问数量:32425

老师好,这道题麻烦解释一下

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能解释一下吗?

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70题,请问,vasicek model波动率是以什么样的速率下降的啊?是预订的速度吗?

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老师,copula和Multivariate correlation 有什么区别和联系呢,对MEV建模不是要用到copula吗

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”daily value at risk (VaR) of Jones’ portfolio at a 5 percent probability “这是说5%VaR的意思是吗,95%VaR和5%的VaR改怎么理解呢,区别是不是不是95%VaR在分布右边,5%VaR在分布左边呢?

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在 credit scenario分析过程中,为什么损失的不确定性可以和 var联系在一起 ?逻辑是什么哇

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老师,一般x%VaR的x%都表示置信水平是吗,在VaR的计算中,置信度都是单尾的吗,5%VaR和95%的VaR总是分不清方向怎么办

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senior mezzanine equity,是先senior mezzanine本金都支付完再支付senior mezzanine利息么? 还是先支付senior本金+利息,再支付mezzanine本金+利息,剩下有钱的话再给equity?

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KRW是什么

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老师好,为什么在组合调整过程中,卖出的资产的边际VaR(MVaR)将下降,而买入的 资产的 边际VaR(MVaR)将上升呢?

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