老师你好，390题答案说的美式看涨期权最优是不提前行权，这个明白了，可是为什么是答案B，卖出call option?

老师，下面的386题目为什么不用amerian put的下限值公式k-s

请问，美式期权 后一节点fu=2 时，为何不与10比较取大值10后再算f, 详见截图蓝体字，谢谢！

老师，您好，382题没太明白

老师，您好，382题没太明白

老师为什么没有视频，这个答案看着不懂啊

老师，这个公式能详细解释一下吗？没太懂

为什么gamma为正风险小一些

Long a deep in the money up and out call option is equivalent to long delta and short vega. Long 一个call option 不应该是long vega吗？ 这里错了吗？

上课不是讲不用检验斜率的么，还有为什么可以用正态值比较啊