老师，本题是否可理解为：当利率下降时，借款人有权选择提前偿付贷款，借款人对应债券的发行人，持有一个可赎回债券&long call option；而银行对应投资者，就是short call option？
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最后D选项哪里可以看出标准差误呢？
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老师您好，volatility上升不会导致pure bond的价值上升吗？
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这道题怎么跟第三题一样，但是解题不一样？
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老师你好，学习视频里的SR是Sharpe Ratio，但讲解视频里SOR是Sortino Ratio，请问这两个是一样的吗
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请问哪里讲过ABS？一点印象都没有
能仔细讲讲ABS吗？
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我能问一下 long 或者short call 或者 put 对 rho的正负有影响吗？ 所以long put 与short put 的rho都是负的吗？
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老师，这题如果算profit，这样算对吗？
1、long call：100-97-7=-4
2、short call：-（-3）=3
profit=-4+3=-1
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你好 我问几个问题
1. 在其他条件一样的情况下，为什么有coupon的bond的yield与zero coupon的yield不一样呢
2. 有coupon的bond对应的 yield不应该也是 spot rate吗？
3. ytm与spot rate 有什么区别吗？ 能举例子说明白
谢谢
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老师您好，这道题算出来12.3716最接近的应该选D吧，B选项是12.732，不是12.372！？
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