Simon2019-07-05 18:29:42
SimonLong a deep in the money up and out call option is equivalent to long delta and short vega. Long 一个call option 不应该是long vega吗？ 这里错了吗？
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Adam2019-07-05 19:27:18
Adam同学 你好，
首先Vega是期权的价值和标的资产的波动之间的关系
在itm时期权对标的资产波动是最不敏感的，虽然最不敏感，但是只要触及价格线，这个期权就作废了，没有价值了。也就是说越靠近障碍线，期权越不值钱。
Vega此时为负值：即波动率增加导致标的资产价格达到障碍水平的概率增加，此时造成波动率期权的价值下降。
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