没懂这个7.65%怎么来的
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我知道这个问题我错哪里了，还有一个问题，如果我把C选项的increased 改成positively related，这个时候还是错的吗？我觉得increased和positively related的概念是不一样的。
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T和F的关系是正相关吧？C为什么是错的？答案的解释没看懂
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这里为啥说at the money?直接strap不行吗
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想问一下这个套利是怎么完成的，是先借股票然后在800时卖出，之后赚6个月的利息，再long futures吗？如果是这样，这个Profit为什么没有考虑回购股票的成本呢？
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老师您好，ABS是不是就是表示资产证券化？
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老师，我想问一下这里所说的尾部5%的损失所占的权重50%是怎么来的？没听明白，请老师解答一下。
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a fund manager of an USD 60 million US medium-to-large cap equity portfolio 这里的cap是capital的意思嘛
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请问老师这道题波动率乘以了根号下时间，是什么公式？
不记得了 ==，看来我要多复习了
是说把波动率变成相应时间的长度就是乘以根号下T吗？
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而且这道题老师在讲reset date的时候说在frm中 只要是浮动利率债券，久期就等于0. 那么请问 久期等于0, 带入DV01 就是0了，那就解不出来这道题了。
此外还想问一下，为什么题干让求VaR，然后解析就求DV01了，这有什么关系吗？是说以后如果看到求VaR的题都可以用DV01来求吗？
啊~好混乱 求老师解析~谢谢！！
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