这首题，short option的公式不是K-S么，题中K是110，S是97，卖出的低价格的profit为110-97-7；long option是S-K，请老师再解释下为什么卖出的是97-110
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请问老师 为什么这道题用Macaulay duration 不用modifed duration ?
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可以问问老师为什么收益率不是用增加的价值除以之前的价值呢
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老师那这个案例是不是不需要特别掌握
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老师我还是不太搞得懂a和b的区别
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这个蒙特卡洛模拟的公式不是说不考吗？
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同学你好，Gamma是delta的一阶导数，delta是正态分布的累计函数，对正态分布的累计函数求导以后是正态分布概率密度函数，所以gamma的图形就是正态分布概率密度函数了，首先GAMMA对投资者是有好处的，它就类似于债券里面的凸性一样，GAMMA为正的话风险肯定要小一些，所以先排除B和D，再看A和C，一个是delta nuetral，一个是delta positive,我们在做风险对冲的时候，经常需要达到的一个目的就是delta nuetral,所以delta 如果是中性的情况下，风险是更小的，所以这道题的答案选C
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问题：Credit spreads widen following recent bankruptcies.
recent bankruptcies这不是bankruptcy risk吗？为什么是market risk
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·老师，划线的地方我不太明白
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之前有说过P和r的相关性<0时，future price小于fwd price嘛，FRA的P和r也是反向关系嘛，这边为啥是fwd小于futures呢
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