债券一般是半年付息一次的 但这题就不用考虑半年付息了 不然期限不匹配了 对吧

这个老师能不能讲话声音大一点啊 好几个视频都根本听不清声音

老师能解释II为什么不正确嘛 如果Credit Spreads升高了 借钱成本更高 不是就会增加流动风险？

请教老师，这道题怎么做呀？

没有看明白为什么是百元报价，哪里有说明这是百元报价呢

为什么对于usd来说，理论价高于市场价，做多期货，做空现货； 等同于对于chf来说就是理论价低于市场价：做空期货，做多现货。是由于倒数关系吗？还有buy chf spot,short chf futures/没钱买chf现货怎么办，借usd，转换为chf，也是因为倒数关系所以反向推导吗?

请问是不是所有EUROdollar futures都是一般复利的，从哪里看出来？另外，问题中What is the equivalent forward rate, adjusted for convexity, given in ACT/360 day count with continuous compounding (i.e., the Eurodollar futures contract gives LIBOR in quarterly compounding ACT/360, so convert to continuous but a day count conversion is not needed)?是什么意思？

听不清老师说的 ，这到底是案例几啊 与课件对应不上

B选项怎么理解呢

老师，请问这道题如果计算convexity的话，能否给一个计算过程？