杨同学2019-11-04 21:23:29
杨同学请问是不是所有EUROdollar futures都是一般复利的，从哪里看出来？另外，问题中What is the equivalent forward rate, adjusted for convexity, given in ACT/360 day count with continuous compounding (i.e., the Eurodollar futures contract gives LIBOR in quarterly compounding ACT/360, so convert to continuous but a day count conversion is not needed)?是什么意思？
回答（1）
Adam2019-11-05 11:27:47
Adam同学你好，欧洲美元期货的是折扣率。是一种季度复利。这是从定价公式去分析的。
这里问的意思就是在连续复利下，凸性调整的情况下，forward rate是多少
欧洲美元期货一般都是季度复利，所以需要转换成连续复利
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