stack hedge为什么比 strip hedge风险大
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这两个题解法不一样？100000为什么说是95%的VaR值？
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再投资风险降低，市场利率增加，duration不是应该减少么
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老师，正常理解 置信水平越小、暴露在外面的风险应该越多吧？他的ES不是应该更大吗？
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我觉得B的话，它不对的原因会不会是：导致金融事故的是资金流动性不高所导致的，而B的long term 和short term是可以认作一种风险，时至今日都无法避免的。我的理解对吗？
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老师，这道题目并没有说明是长期国债啊，为什么默认半年付息
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老师，那以后做这类题目是不是都不用考虑题目中给出的spot rate呢
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为什么截距也可以算t值？
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为什么我用计算器可以算出pmt是对的 但bal算不出 能否告诉计算器怎么按
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这道题目中最后没提到支付多少本金啊？翻译过来是支付的部分是多少，没有本金词样啊。等额本金的算法是怎么算？
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