陈同学2019-03-01 09:42:02
陈同学1.为什么在把波动率转换为一天的时候要除以250天呢？题目中给的不是252天business day吗 2.如果我把两个stock的VaR分别算出来，然后再按求组合的VaR的方法来求是不是也可以？但为什么算出来是6031多呢
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Cindy2019-03-01 14:33:27
Cindy同学你好，第一个问题，题目除的确实是252天呀，你是不是看错啦
第二个问题，是可以算个单个资产的VAR，再算总的VAR，不过那样的话计算比较麻烦，步骤比较多，你算的6031和答案很接近，并不是说一定要和答案算的一样才是对的，接近答案也是对的呀。
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