为什么e上面利率前要加负号？
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为什么e上面利率前要加符号？
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请问老师这句Failure to minimizing losses is not necessarily a failure of risk management.该怎么理解
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没弄明白。。与call 和put有关吗 为什么ITM就一定是最大 这道题并没有说是call option呀
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老师，这个ABS在视频里没有细讲啊
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这题不是应该5%+0.7*（10%-5%）吗，怎么直接乘了10%
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时间越长，dividend折现回去的价值不是越少吗？所以S-D^(-qt)也就越大，怎么会降低价格呢？
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Directional risk 和 non directional risk不知道是什么
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问一下就是，backwardation 的情况下，如果F和S都下降了，再用F的收益（-大）减去S的收益（-小），得到的是负的收益，随着时间的变化不就更大了吗？还有就是backwardation和contango的市场有没有区分F和S的增长或下降的趋势呢？
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不是减最小收益吗？benchmark的最小收益是4%啊
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