老师这题C答案不是单尾检验为什么还会是正负2.33，难道单尾检验不就应该是2.58这一个值吗？

老师，1.5年的spot rate 也是以年利率计算的吗？

讲义的Eurodollar是3个月期限, contract value是1million，这里是1年，contract value还是1 million？

为什么是short contracts?

想问下老师 为什么现实实务中给的报价会和文字描述是相反的？比如这个题这种描述 视频老师说是合理的 The forward rate of a 3-month EUR|USD foreign exchange contract is 1.1565 USD per EUR. 这样的话不是很迷惑现实生活中的客户吗？为什么会这样？

泊松分布跟二项分布在哪里学了？

老师解释了基差风险，但是没解释这题为什么要选择spot和futures price啊

为什么不是用泊松分布？这种题如何辨认使用二项分布还是泊松分布？

over an exchange 应该是场外交易吧，我认为答案应该是forward。

请问老师 二项分布 binomial distribution不属于uniform distribution的一种吗？ 二项分布的概率也是50% 50%，不是均匀的吗？那么请问二项分布是可以看做均匀分布的一种特例吗？ 谢谢