Adam2019-07-24 15:26:11

同学你好，利率是一段时间的概念：今天借100万的利率是5%，一年后105，这个5万是一年后的，但是由现在时点确定的
此题的意思是说从一年后开始打算借三个月，这三个月的利息是由1年时点的利率所定的
欧洲美元期货是比较特殊的利率期货：
欧洲美元期货是3个月期限的：欧洲美元期货是现在确定一个价格，三个月到期拿1m
假设现在有一个欧洲美元期货，锁定的利率是2%，那么这时候的报价就是100*（1-2%）=98。V=〖10〗^6×(1-F_t×0.25)=995000
这题也说The Eurodollar futures contract that matures in one year has a quoted price of 98.00 ：即一年后为期三个月的欧洲美元期货的价格是98，三个月到期时是1m