第四章老师讲的很不清楚,有没有其他老师的讲课视频啊?
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百题第一章中Q-63中Multifactor model 公式中Ri=E(ri)+....的E(ri)是讲义中127-145中expected excess rate of return for stock i 超额收益还是Q-63 题目中解题里面的expect return for BBC equals 10%,哪一个对
Foundations of Risk Management
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CALL option 的upper bounds 为什么是 S0,当ST大于S0,upper不应该是未来的价值ST 吗?
这里的upper 和lower bounds 指的是什么?
Valuation and Risk Models
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图中的相关系数-1,0.3,1,这些是怎么计算出来的呢?另外AB这条直线的标准差是不是等于B的标准差减去A的标准差,也就是点映射到x轴上?
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这个图里面系统风险和非系统风险中间的点,也就是Rf和A之间的点刚好隔开系统风险和非系统风险,这个点是怎么得到的呢?以及A点是怎么来的?有什么意义?同时Rf需要配置比例的话,是不是按照CML和EF相切M来作为基准衡量?
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题目中的in one day 99%var is 5%,是什么意思?
Quantitative Analysis
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百题第一章27-50页讲义 ,1.12.1.3APT vs CAPM中第三句话:while they.....是针对CAPM讲的对吧
Foundations of Risk Management
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这道题的C和D 如果像老师说的用收到极端大的收益来看的话,左偏也会有极端大的收益啊
Quantitative Analysis
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老师,可不可以麻烦你提醒下我Durbin-Watson Test在基础班讲义的哪儿了~我没有印象了也没找到,难不成是LBQ和BPQ这俩吗?
Quantitative Analysis
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