如果说是3个月，每个月交付原油,stack就是买期限1个月、2个月、3个月的期货对冲
stack hedge:量,购买期限1个月的期货,到期后滚动购买，也是购买了三次。
我的理解都是进行了三笔期货的交易，为什么stack &roll的成本更大，基差更小呢？
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Dswap=Dfix-Dfloat怎么推出来的呢? Dfloat为什么=0？这两个问题还请老师在详细解释下，谢谢
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为什么明明看完视频了，还是显示学习中
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为什么期货晚比早好呢
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这道题答案选D老师说选C 到底选什么啊？ 我觉得C也不对啊 不用考虑-25.66吗
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六十六题商品供应商有作用吗，消费者有正向价值时L>k,那对供应商有正向价值在式子中怎么体现呢
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六十六题商品供应商有作用吗，消费者有正向价值时L>k,那对供应商有正向价值在式子中怎么体现呢
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六十六题商品供应商有作用吗，消费者有正向价值时L>k,那对供应商有正向价值在式子中怎么体现呢
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C 不应该是小于等于嘛 这样说always也是对的嘛？
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期货的价值是不是就是payoff？第68 题，求的价值，需要折现，这道题为什么不需要折现呢？
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