这题要是还有个选项是： sell option，buy stockA 这个选项对不对呢？

如果这里是put option的delta是0.62呢？应该怎么对冲

随着时间的衰退，时间价值减少，期权的价值下降，所以对于long来说，S越来越小，max（S-K，0）越来越小，所以，theta为负数，对于short来说，S越来越小，max（K-S，0）,越来越大，说一theta为正数，这样理解对吗？ 图中theta是恒小于0的，为什么呢？还有在at the money时候，为什么theta最小？

这里我有点搞不明白了coupon rate和spot rate区别在哪里呀，我红色标记的做法为什么不对呀，能不能再详细的讲解一下这道题，答案看不太懂

这里为什么是买入2000份期权

为什么delta hedge 是partially covered？

这里的long call 的delta是大于0，short call 是小于0的，为什么图中call option 是（0，1）之间的呢？ 还有在at the money的时候为什么detla 是0.5呢？

为什么浮动利息债券价格对利率不敏感呢

这个影响只是对于多头来说的吗？如果是空头，那波动率对short call来说，波动率上升，损失更大， 和short put来说，波动率下降，损失更大

右上角这个2.2%和3%算的不对吧。调整后x的波动率，根号（0.08×0.02²+0.92×0.01²）=0.011