天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3387提问数量:63134

根据老师写的公式Vp是恒大于V吃的呀,为什么A不对呢

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请问t0时刻的本金第一次互换时两货币价值是等值的吗?

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这道题答案w1+w2=1,就少列了一个方程,这样做可以吗?,那上面一题也可以这么做是吗?

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老师,我想问一下,怎么能看出这道题float的利率和coupon相等,从而得出float的duration=0?

已解决

这道题84题的Vfloat,为何只计算-3时点到3时点一个float的利息作为float的价值呢?9时点和15时点为何没有float的价值呢?

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第83题这里老师讲的是期货合约inverted的原因造成空头产生每个月rolling的价差损失,但是答案说的是backwardation期货现货的反向市场,并在最终期货价格应该靠近现货达到106,而石油卖方是空头期货,所以期货价格上升产生损失;这道题应该怎么理解呢?

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78题在计算需要的期货数量时候,直接用h*40m/(910*250),即h*期货需要对冲的份数,但是3.22.1.3的公式对于对冲所需要期货的份数N却等于h*Qa/Qf,需要乘以一个Qa,这里的Qa是不是就是40m为需要对冲的总价值?

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请问E(x2)如何计算出来的? 请老师列一下式,算出来和答案不对,谢谢~

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第71题没听懂 hedge position到底是什么?

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压力测试和情景分析的区别在什么 如何区分 分别什么时候用什么

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