老师您好，先确认以下两点：1） 在FRA的情况下（上节课的解析里面）是用单利：NP/(1＋r/m)，然后forward contract（p97页的最后一行里）是用复利的做法1.06^(10/12)->(1＋r)^(m/12)。2） 不太确定r_cc是不是就是zero rate/annual rate？没有太记清这些terms,老师能讲一下吗？ 谢谢！
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请问老师，为什么在FRA里，利率在t=3的时候就确定了&怎么确定的？（不是像option的交割形式吗?)
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老师，希腊字母中，theta在一天-多天转换中是不适用平方根法则的吗？哪些适用，哪些不适用？
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麻烦老师帮我讲解一下“wrong-way risk”，一直不是很理解这个概念，谢谢
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老师我想问一下第47页的解答，第五步为什么是把期初的价格进行折现呢？为什么不是把t1时刻的价值折现
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181 182这两题为什么用计算器方法算出来答案不对
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就是这两幅图片的比较当中，这个ABC在第二幅图片里面不就算是非系统性风险了吗？为啥在点的比较中，他还能算是系统性风险啊？老师我不是很理解这个意思。
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23min时候，老师说的交割是指针对实物吗？现金无交割？
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能否解释一下49题的A和D选项错误的原因？没看懂答案的解析。
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