为什么是卖

为什么是6.32-0.22而不是加

对于利率期货而言，选择最便宜可交割债券时候，快速确认方法里面使用利率走势划分的，利率期限结构向上选择久期大的债券，利率结构向下，选择久期小的债券，能具体解释下为何这样选择吗？

这里说的欧洲美元期货是按日结算的该怎么理解，不是规定结算日是T+0.25吗

这里算出成本是0.545,老师说长期国债期货合约是10万份，所以最终成本是0.545/100（面值是100份)×100000=545

视频观看期间经常有卡顿现象，而且是卡在某一个位置不再继续播放，需要突出重新点进才能播放

老师，这个不选b吗？ 我算出来截距是不显著的，变量3显著

老师，这个题的d我不记得怎么做了 求助

不分红的美式看涨期权价格下限为什么不是max(s-k,0),对比美式看跌期权

您好老师。问题 1) 在p111那页上的笔记中，apt的方程式是不是默认第二项整体是capm里面的Market risk premium。因为我觉得不是的话就不能等于p108页上的公式。2)或者说 不太明白为什么不直接写Market risk premium代替lambda1?n问题 3) 是不是p111的公式是expected return就一定没有e(i)项? 但是不是expected就不确定了(但是感觉有e_i的情况偏多? 4) 没太懂老师说的单位和单价，单价是否可以理解为某个risk premium per unit of risk to a certain common factor，然后对应的单位可以理解为具体多少个units of risks? 谢谢！