为什么这里的支浮和收浮可以完全抵消呢？
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请问这里的swap rate是指双方互换利率后，所赚的利率吗？为什么最后可以assume it is worth zero today?
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第一个公式是合约里标的资产的价值 第二个公式是指远期合约本身的价值 对嘛
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这里的 S0是指即刻行权，但是刚买的option我怎么可以立刻行权呢，这样我不是都已经知道当下的市场价了吗？
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想问一下如何用德州计算器求债券的dirty price啊，就是本节讲义中P6的例子
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老师您好 为什么说零息债也有流动风险
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我算了好几遍都不是题目中的答案，老师可以详细写一下计算步骤嘛
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Future的value 总是比forward 低吗？
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可以在解释一下这个公式吗没太听明白
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