老师好，请问一下，这题里面的df为什么是2？不是只有一个变量oil prices吗？

是不是对于short方 就usually positive呀

这里的图好像之前几张ppt画的不一样，前面的感觉K之前和K之后的凸性是相反的

习题册400题，为什么蒙特卡洛模拟不能给提前行权的美式期权定价？

习题册399题，可以解释一下A和C选项为什么正确吗？historical simulation approach是指Monte Carlo simulation嘛？

不同的bond计算利息的方式是什么能总结一下吗，哪些是actual/actual actual/360 30/360

请老师解释一下这种题型，百题基础课都没讲过，这道题答案有提及浮息债卷的估值，但是在我们课堂里面根本没有讲过浮息债卷估值

请问这道题的B选项怎么理解？

14题如果是算delta of put option 是怎么算

老师这边33分钟这些概率用考试计算器算出来都是1怎么办