李同学2020-10-07 13:59:52
李同学习题册399题，可以解释一下A和C选项为什么正确吗？historical simulation approach是指Monte Carlo simulation嘛？
回答（1）
Jenny2020-10-09 13:30:45
Jenny同学你好，历史模拟法和蒙特卡洛模拟是不一样的，它是获取过去的一段交易数据（真实数据），所以他对分布没有要求，真实是什么样的，他就用什么样的。bootsrapping就是重抽样，比如抽取前五天的数据然后取平均生成新数据，那么这个过程中就天然地融合了数据之间的相关性（基于老数据生成新数据），也延续了收益（都是正的）的非正态性。但是自相关性是没有考虑在内的，因为重抽样生成的数据是没有时间这个概念的，比如刚刚的前五天的数据取平均生成的新数据没有具体哪一天的特征。所以A和C是正确的。
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