为什么期权不是线性衍生产品 而期货是

为什么用0.45➗5.05？

请教这道题怎么做

老师，请问为什么第五句话说the return distribution是无偏的呀

请问84题为什么不是这样计算的呢

老师，54题我这么理解可以看看对吗？ vega是衡量波动率和期权价值关系的指标。当vega>0,说明 波动率和期权价值是通向变化，<0反之。 题干第一句话说明随着波动率上升期权价格降低，就能推断出vega<0? theta也是这么理解，是衡量时间与期权价值的指标。题目是随着时间推移，价格降低，所以theta<0。

麻烦问一下这个题这个新构建的第二个sawp他的固定利率是随便写一个嘛？这样价值算出来也不是4呀

有没有热心的助教再讲讲这题呢 年老师讲的我听不太明白

想问一下这个奇异期权定价在哪里呢 好像没在课上听到

第4题payoff是折现到一年后，而不是期初，为什么？如果折现到期初就选A了。