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李同学2020-10-14 15:02:11

第4题payoff是折现到一年后，而不是期初，为什么？如果折现到期初就选A了。

回答（1）

Adam2020-10-14 16:28:56

同学你好，
FRA的payoff比较特殊，实际上我们说到FRA的payoff，就是在说他的settlement。也就是对未来收益折现到settlement时点也就是1时刻。
而折现到期初，是FRA的valuation。

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