老师您好 这个是协会练习的题目。这一题A选项是否也是正确的？我记得押题二老师讲了一题和这个类似，只是把A选项改了下。这里说futures 的流动性差，那就不受欢迎，理应上价格也是低的呀？是答案有问题吗？xiexielaoshi
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押题第11题
老师的讲法没太听懂，好像也有些问题，我的思路是年内价格的变动是先下降再上升，整体价格趋势从四个期权的图形来看，只有long bull spread 才是赚钱的，其他三中期权均无利可图，所以选择A。这种思路是正确的么？
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第三句为什么swap rate小于 借入借出价？
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这道题D选项说的是更愿意本币违约而不是本币贬值，这和前面说的用外币融资有什么关系？借的外币怎么变成本币违约了？应该是外币违约啊？
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Strangle的payoff公式为什么是这样的？
站在long的角度，应该是long call一个高k,long put一个低k的才对呀？那站在short的角度，就应该short call一个高k,short put一个低k?
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老师，第9题是否还是选择A？D选项虽然是结果不显著，但是用这个方法与其他两个来比较是不是不太合理？
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请问下图B选项不对，解释说是反过来才是对的，即：CML是CAPM特殊案例，为什么是这样呢？
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老师，请问这个74题为什么是赌波动率上升呢？
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