老师，89题SoR和SR的difference，怎么确定是SoR-SR，而不是反过来？（A答案也是difference）
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请问老师为什么只有deep ITM的European put的theta才可能大于0呀？deep ITM的European call的theta难道不大于0吗？
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押题二的53题和押题44题计算两个老师讲的不一样，到底哪个正确方法
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请问第30题，老师提到，在无分红情况下，美式看涨期权即为欧式看涨期权。那么在无分红情况下，美式看跌和欧式看跌期权是否也类似？
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请问第25题，如果更近一步问AB两个公司和中介swap后的收支现情况，应该如何确定?即双方节省的10bps分别体现在哪个部分？
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为什么97题现金流折现分母是2*0.5和2*1.5呢
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老师，请问这个第五题的D选项，the volatility 越大不就会使得IR降低么？和后面的the highest IR有些矛盾吧
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老师，此题中的80%和20%有什么含义吗，计算用到的概率是自己算的，这两个数是无关数据吗
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老师您好 麻烦讲解下这一题的每一个选项，特别是B，没有弄懂在干啥
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这道题好复杂，我仔细的研究了下，您看看是不是这个意思。这题比较特殊，它让我们求的Swap价值就是第三年到第四年一年的交换价值，而且最后是在第三年的。远期利率在第三年和第四年还不同，所以在把EUR转换成USD的时候用的汇率还不同。考试真的会这么考吗？这道题陷阱好多
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