请问Outright transaction是不是只有一笔现金流的互换, FX Swap是起初换一次, 期末再换一次吗
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请问假设我第一天short 了三份合约, 那么open interest 应该是+3, 还是-3呢
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MA模型预测部分，第一步是取Yt期望值，转化为E[Yt+1]。根据MA模型，Yt+1=μ+ε(t+1)+φ1ε(t)+φ2ε(t-1)，如果取期望值，公式会变为E[Yt+1]=μ+E[ε(t+1)]+φ1E[ε(t)]+φ2E[ε(t-1)]，对吧？然后，φ1E[ε(t)]和φ2E[ε(t-1)]不等于零，他们不都是白噪声的期望值吗？根据白噪声定理，不应该是mean等于零吗？
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long forward价值S0-k/(1+r)t次方就等于S0-PV(k) 怎么来的
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43 题解释说的 deep ITM European PUT的theta大于0是Long的方向还是short的方向
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可以解释一下这里C为什么large move会有gamma吗
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这里的终值FV为什么是债券的面值1000元？终值FV不是本金和利息的总和么？
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拆股不是会使股票价格下降嘛？这道题答案选A但我很不理解
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