sherry2022-06-25 19:42:35
sherry可以解释一下这里C为什么large move会有gamma吗
回答（1）
Cindy2022-06-27 20:59:46
Cindy同学你好，期权属于非线性资产，就像债券一样，
当利率发生大幅变动的时候，久期就不能用来精确估计债券的价格变化了，就必须结合凸性来使用了,凸性就是二阶导
同样的道理适用于期权，当股价发生大幅变动的关系，delta就不能用来精确估计期权的价格变化了，就必须结合gamma来使用了，gamma就是二阶导。
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