老师可以解释一下这个回填偏差嘛 为什么这样做了就会有偏差呢
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讲义上是1+R(nominal)/1+R(inflation)，整体再减1。这个可以看懂。杨老师讲的是再整体减1的基础上再除以1，为什么还要再除以1？近似等于R(nominal)-R(inflation)的时候，为什么就可以看作1+R(inflation)等于1?
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可以在解释一下longevity forward forward 的Long和short 分别是承担什么风险吗, 还有longevity bond是具体怎么操作的呢
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老师第3⃣️题 FV为什么不加上前面的利息 债券到期了不应该是本金加利息吗 有点懵
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请问这题里为什么不需要用到interest rate 和25bps这两个条件？
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请问N(-d2)等于1-N(d2)吗？
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请问0时刻的价值为什么是这样的？这个价值是指当前所花的钱还是指什么？
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这道题，为什么价格从4500降到3750就会接到margin..call？不是margin的占比降到25%以下才会接到margin..call吗？
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variance swap可以怎样通过call Put复制
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