分母，为什么是residual risk呢？不是应该收益率差的标准差么？
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一直有个疑问看不明白这种图short hedge的公式f0+st-ft f1,1是那个时点的s不应该是+的吗 f1,2是那个时点的ft
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老师，这里求这个样本的标准差，怎么算呢？接下来，可以用计算器摁出来么？一组数据的标准差
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31题，为什么不能认为market index return 就是市场组合的收益率呢，这样算出投资组合的收益率减去Ecapm就是9%减8%等于1%
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第419题怎么做呢？解析的最后一个式子没看懂，可以写的详细一些嘛？
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为什么根据CApM模型算出来的收益率高，就是高估了呢？这里所谓的高估，低估，是谁和谁比较呢？
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没有明白这里 这个老师讲的两边都是loss>VaR?
这不对吧？是按绝对值看的意思吗？
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