这个地方公式没有看懂 基础段好像没有这个公式 RR=recovery/exposure=1-LGD/exposure RR+LGD=1 那这个exposure 哪儿去了？assume 等于1了？ 为什么我觉得好像对 又好像不对？🤨🤨🤨🤨

请问此处计算贴现求和时有简单算法吗，要算12次再加总吗

这里为什么是call 是在看涨什么呢 不是应该利率越低才会提前偿付

请问这个公式，K和a都是可以根据历史数据有的。那X是什么

任何期权起初的内在价值不应该是0吗？

为什么无风险投资是pv（k）

这个地方 为什么算完了就不等比了呢？ 既然w。=1-入 那这不是一个常数项吗？ 入又不会变 那这个weights 为什么是declining的哦？

这里分子应该是4000吧？为啥是400？prepayment本金不是4000么？是老师写错了么？

老师这个model不懂，作用是什么

讲chooser optiond的时候，max(PV(k)-s1,0)相当于一个t1时刻到期到期期权，这里不是很明白。根据期权上下限的公式，max(PV(k)-s0,0)，这里减s0,应该是初始的股票价格，而不是到期时的价格吧。那么max(PV(k)-s1,0)，s1应该是t1时刻的初始价格，而不是t1时刻，期权到期时的股票价格。那么max(PV(k)-s1,0)也不应该是t1时刻到期的期权。如果max(PV(k)-s0,0)代表的是pay off, 那么是否应该表示成 max（K-s，0）应为已经是到期，K不需要再折现了。