讲chooser optiond的时候，max(PV(k)-s1,0)相当于一个t1时刻到期到期期权，这里不是很明白。根据期权上下限的公式，max(PV(k)-s0,0)，这里减s0,应该是初始的股票价格，而不是到期时的价格吧。那么max(PV(k)-s1,0)，s1应该是t1时刻的初始价格，而不是t1时刻，期权到期时的股票价格。那么max(PV(k)-s1,0)也不应该是t1时刻到期的期权。

组合价值折现到期初怎么计算的

strap 是两份看涨，一份看跌，这个是在什么情况下使用？如果看涨市场为什么不是买一份看涨，而要多买一份看跌期权，浪费期权费，只转到了一份看涨期权的收益？

老师这题没有简便的辨别方式了是么？好复杂，绕晕了。

第3题，题目没有说一般复利还是连续复利的话，就直接用一般复利吗？

怎么看出这里的远期是看涨的啊

想不明白这种swap怎么亏了还在倒贴钱

老师你好，可以解释下full revaluation吗，谢谢

c选项如何理解？

老师请问这个用计算器怎么算？ 我用计算器算出来是5.98，这种情况是选舍还是入呢