讲chooser optiond的时候，max(PV(k)-s1,0)相当于一个t1时刻到期到期期权，这里不是很明白。根据期权上下限的公式，max(PV(k)-s0,0)，这里减s0,应该是初始的股票价格，而不是到期时的价格吧。那么max(PV(k)-s1,0)，s1应该是t1时刻的初始价格，而不是t1时刻，期权到期时的股票价格。那么max(PV(k)-s1,0)也不应该是t1时刻到期的期权。
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strap 是两份看涨，一份看跌，这个是在什么情况下使用？如果看涨市场为什么不是买一份看涨，而要多买一份看跌期权，浪费期权费，只转到了一份看涨期权的收益？
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老师这题没有简便的辨别方式了是么？好复杂，绕晕了。
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第3题，题目没有说一般复利还是连续复利的话，就直接用一般复利吗？
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想不明白这种swap怎么亏了还在倒贴钱
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老师你好，可以解释下full revaluation吗，谢谢
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老师请问这个用计算器怎么算？
我用计算器算出来是5.98，这种情况是选舍还是入呢
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