请问老师，最终答案算出来是20.357，如果short 20 contracts，则不能completely hedge，所以要选择离20最近的，最好是21份合同。题目中没有21，只有22份合同。请问选B为什么不对。如果答案中有20、有21。选哪一个？另一个不选择的原因是什么？谢谢🙏🏻
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卡方分布在确定了置信度，找critical value时，与一般的方向是反的？感觉是从右往左数概率唉，比如图里的x2反而对应0.025
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没听懂为什么skewness＜0也要选上
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请问option的pay off 就是他的value吗？
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请问图一中，指的是价值吗？
option的价格，价值和执行价格是这么区分的吗？
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spread strategy 课后第四题，解析部分，最后是+3，为什么不是-3，前半部分写的是-7.谢谢
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老师好，请教下CDS的使用具体指的什么？
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老师这里计算总体方差和样本差的时候为什么分母一个初N一个除n-1
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判断单尾假设是左尾还是右尾
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MSE,AIC,SIC是用来建立指数趋势模型用的吗？里面给到的公式没明白，是否需要记下来呢？
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