为啥这里是Libor+0.5%？

老师好，这个例题似懂非懂。 对冲的概念我明白，就是要使持有的产品在利率变动时价值保持不变。 既然用dv01对冲，为什么是期权的价值， 期权应该是用delta和gamma一起对冲，显然题干信息给的是久期概念。 那么bond的久期是怎么跟期权对应起来的， 有点懵懵懂懂……

bid-ask 和 haircut 的区别是啥呀

为什么put的时候，50+38*20%后面不用-2呢？

act/360是什么意思？另外请问一般什么情况时要将年化利率转化为连续利率？

这道题解析题的老师讲的公式是p=1m*[1-discount rate*t]=1m*[1-100-FQT/100*0.25]而课上老师讲的公式是p=1m*[1-0.25*Ft%]？

为什么年化波动率转化成天，是用252分之一开根号？

老师把泰勒展开式列一下吧😄

请问老师这道题截距的自由度为什么等于N-2？

请问老师这道题的残差为什么是0啊？