TEV全称是什么？跟踪风险是什么？

什么是wrong-way risk?

课后作业第4题，为什么在99%水平显著？为什么用斜率除以标准误，得到6.13，和2.58比就可以证明

请问老师，put的delta，图一说取值为负，图二右下说取值为正，为什么？

老师，此题我试着计算dollar roll的价值，但是无法得出133,000这个结果，能否帮我检查一下是哪里计算错了： 0. 计算AI = 4% x 15/360 = 0.0017 1. 卖出TBA并以无风险利率投资一个月： 10,000,000 x (102 + 0.0017)/100 = 10,200,170 10,200,170 x 0.5% = 51,000.85 2. 一个月后买入TBA： 10,000,000 x (1 - 1%) x (101.73 + 0.0017) = 10,071,438.30 以上操作获利：10,200,170 + 51,000.85 - 10,071,438.30 = 179,732.55 3. 持有TBA一个月的获利： 10,000,000 x (0.5% + 1%) = 150,000 Dollar roll的价值：179,732.55 - 150,000 = 29,732.55

课程内容里没有提到这个 sovereign risk，是后期会学到的内容吗

这个固定收益计划和固定供款计划是不是和中国的国情是不一样的，中国是统一交给国家，由国家进行投资，雇员和雇主都不用承担投资风险？

计算机中开12次方怎么按出来

有一个小点不明白就是视频里老师最后讲的例题里，6.13号与7.1号之间我怎么算都是间隔 的18天呀，为什么老师算的是间隔了17天

为什么u的期望是sigma